Black-Scholes Pricerd1: 0.122 · d2: -0.002
Sous-jacent (S)€
Strike (K)€
Volatilité (σ)%
Échéancejours
Taux (r)%
ATM0.0%
Prix
Prix option
7.02€
Intrinsèque
0.00€
Valeur temps
7.02€
Greeks
| Greek | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| ΔDelta | 0.5651 | 57% ITM prob. |
| ΓGamma | 0.0319 | par €1 mvt |
| ΘTheta | -0.0314 | -0.03€/jour |
| νVega | 0.1966 | 0.20€/1% vol |
Aller plus loin
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