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Trading : Évaluer la performance d'une stratégie
Calculez le Sharpe Ratio, la volatilité et le drawdown d'une stratégie backtestée.
Quant / TradingIntermédiaireCalcul
Vous êtes quant junior. Votre PM demande d'évaluer une stratégie momentum 12 mois backtestée sur 5 ans.
Données
| Rendement Année 1 | 18 % |
| Rendement Année 2 | -8 % |
| Rendement Année 3 | 22 % |
| Rendement Année 4 | 15 % |
| Rendement Année 5 | -3 % |
| Taux sans risque | 2 %/an |
Question 1/4
Étape 1. Rendement annuel moyen ?
Votre réponseEntrez un nombre en %
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