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Options : Pricer un Call avec Black-Scholes
Décomposez le calcul Black-Scholes étape par étape pour pricer une option Call européenne.
Quant / TradingAvancéCalcul
Votre desk trading vous demande de pricer manuellement un Call européen pour vérifier le modèle Bloomberg. Suivez les étapes de la formule de Black-Scholes.
Données
| Prix spot (S) | 100 € |
| Strike (K) | 105 € |
| Volatilité (σ) | 25 % |
| Taux sans risque (r) | 3 % |
| Maturité (T) | 0,5 ans |
Question 1/3
Étape 1. Calculez d1 de la formule Black-Scholes.
Votre réponseEntrez un nombre en
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